Музыкант заявил, что не собирается уезжать из России и считает себя истинным патриотом.
"В 1991 году я был на гастролях в Италии, и мне предложили, когда у нас была революция и развалилась, к сожалению, наша страна, итальянское или американское гражданство. Я сказал, что нет, я еду в Россию", – рассказал артист в интервью Алене Жигаловой.
Также Пенкин отметил, что поддерживает российскую власть.
Солидарен с Сергеем и его коллега по музыкальному цеху Игорь Николаев. Композитор и певец вспоминает, что еще в 1990-е, будучи на волне популярности, он мог эмигрировать в другую страну. Однако тогда он этого не сделал, ровно как и не планирует сейчас. Николаев признался в интервью изданию "7Дней", что не сможет жить в другой стране, так как обожает российские пейзажи и ценит красоту разных уголков необъятной родины. Он считает, что Монако не сравнится с просторами Сахалина. Для него ценны воспоминания о местах, где он рос, где бывал в пионерских лагерях, куда ходил с папой на зимнюю рыбалку. Это и держит его на родине.